Universiteit Maastricht


rente
26 maart, 12.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6) Promotie drs. W.F.M. Bams
The Term Structure of Interest Rates: A Panel Data Analysis Promotores: prof.dr. P.C. Schotman en prof.dr. C.C.P. Wolff.

De rentetermijnstructuur bepaalt in belangrijke mate de waarde van vele economische produkten. Rentegevoelige produkten zijn niet alleen belangrijk voor grote institutionele beleggers, maar tevens voor particulieren. Voorbeelden zijn de hypotheekrente of lijfrente polissen met allerlei rentegaranties. Deze garanties vormen op dit moment een probleem voor verzekeraars omdat de rente zo laag is. In het proefschrift ligt de nadruk op het modelleren van de rentetermijnstructuur om renterisico's te kunnen kwantificeren en te kunnen afdekken.
Het proefschrift is uitgevoerd onder het aandachtsgebied longitudinale econometrie bij het NWO.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Rentetermijnstructuur '




Lees ook